A.對自身投資水平的判斷
B.對股票(組合)或大盤的趨勢判斷
C.研究股票(組合)或大盤相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷
你可能感興趣的試題
A.市場內(nèi)價差套利
B.市場間價差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價差套利
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.基差
B.價差
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機
A.11
B.12
C.13
D.14
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
A.數(shù)量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
最新試題
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要,降低融資成本。()
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風(fēng)險套利機會。()
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。()
在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風(fēng)險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會,可以進行買進套期保值。()
套利是期貨投機的特殊方式,具有較高的交易風(fēng)險,從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。()