A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時間
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A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機
A.套利行為有利于市場流動性的提高
B.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
C.價差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優(yōu)惠政策
A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
A.股指期貨
B.股指期權(quán)
C.股票期貨
D.股票期權(quán)
A.機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場不太景氣時就會導(dǎo)致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
A.機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D.機構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計劃按現(xiàn)行價格買進一組股票
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.現(xiàn)手頭無資金，但認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機會
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
最新試題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）