A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小

A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

A.它可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風險暴露
B.提供了一個統(tǒng)一的方法來測量風險
C.使得不同類型資產(chǎn)的風險之間具有可比性
D.簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時期內(nèi)所面臨的市場風險

A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認為較近交割期合約與較遠交割期合約的價差將變大
C.熊市套利者會賣出近期的股指期貨合約，買入遠期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場間價差套利

A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時間

A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約

A.政策風險
B.市場風險
C.操作風險
D.資金風險

A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機

A.套利行為有利于市場流動性的提高
B.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復到正常水平
C.價差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優(yōu)惠政策

A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的