A.內(nèi)部風險資本計提
B.內(nèi)部風險控制
C.風險披露
D.交易員的業(yè)績
你可能感興趣的試題
A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風險、波動性風險
C.對于代表價格變動的隨機模型,若是選擇不當,會導致模型風險的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大,才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.它可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復雜證券組合和不同業(yè)務部門的總體市場風險暴露
B.提供了一個統(tǒng)一的方法來測量風險
C.使得不同類型資產(chǎn)的風險之間具有可比性
D.簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時期內(nèi)所面臨的市場風險
A.按操作方向的不同,可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認為較近交割期合約與較遠交割期合約的價差將變大
C.熊市套利者會賣出近期的股指期貨合約,買入遠期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場間價差套利
A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時間
A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約
A.政策風險
B.市場風險
C.操作風險
D.資金風險
A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機
最新試題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。()
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。()
在均衡狀態(tài)下,無風險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。()
套利是期貨投機的特殊方式,使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。()
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要,降低融資成本。()
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間,并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。()
跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
套利是期貨投機的特殊方式,具有較高的交易風險,從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()