判斷題VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。()
你可能感興趣的試題
最新試題
在股指期貨中,由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。()
題型:判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行,就決定了套利存在潛在的風險。()
題型:判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券,那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。()
題型:判斷題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構造成本不同,則存在無風險套利機會。()
題型:判斷題
套利是期貨投機的特殊方式,使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。()
題型:判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。()
題型:判斷題
Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。()
題型:判斷題
熊市套利者認為,近期合約的跌幅將大于遠期合約。()
題型:判斷題
套利過程不承擔任何風險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風險套利。()
題型:判斷題
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為,希望價差在預期的時間內(nèi)能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。()
題型:判斷題