多項選擇題套利定價模型表明（）。

A.在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映


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1.多項選擇題套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場上有不同的表現(xiàn)

2.多項選擇題資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

A.牛市到來時，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合

3.多項選擇題β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān)，（）。

A.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數(shù)較小的股票

4.多項選擇題β系數(shù)可以反映（）。

A.證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險水平

5.多項選擇題β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C.β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性