A.從市場環(huán)境變動中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風(fēng)險承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
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A.交易成本
B.價格波動
C.管理費用
D.持有期限
A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風(fēng)險偏好
C.投資者的實際需求
D.市場的短期變化
A.時間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風(fēng)格類別
A.對于有負債的機構(gòu)，應(yīng)同時考慮負債
B.不同的負債可能會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風(fēng)險最大的資產(chǎn)組合
A.計算組合的期望收益率
B.計算資產(chǎn)配置的風(fēng)險
C.計算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿
最新試題
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
投資組合保險的形式包括（）。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）