A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
最新試題
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
指數(shù)化的局限性包括（）。
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。