A.遠期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
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A.預(yù)期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動利率
A.實質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風(fēng)險收益率
D.未來到期收益率
A.轉(zhuǎn)股時的溢價
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
最新試題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。