多項(xiàng)選擇題債券價(jià)格變動(dòng)收益率值的測(cè)算方法是()。

A.需要先計(jì)算債券價(jià)格下降χ元時(shí)的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價(jià)格變動(dòng)χ元時(shí)的收益率
D.其他條件相同時(shí),債券價(jià)格收益率越小,說明債券的價(jià)格波動(dòng)性越大


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1.多項(xiàng)選擇題不同性質(zhì)債券的久期呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)()。

A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對(duì)于零息券而言,麥考萊久期與到期期限相同
C.對(duì)于普通債券而言,當(dāng)其他因素不變時(shí),票面利率越低,麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變,久期越大,債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于有附加贖回選擇權(quán)的債券來說,投資者面臨的贖回風(fēng)險(xiǎn)來源于()。

A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C.債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D.限制了可贖回債券的上漲空間

3.多項(xiàng)選擇題債券在()是較具價(jià)值的投資。

A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時(shí)期
D.滯脹時(shí)期

4.多項(xiàng)選擇題債券投資的名義收益率包括()。

A.債券票面利率
B.實(shí)際回報(bào)率
C.持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D.現(xiàn)值折現(xiàn)率

5.多項(xiàng)選擇題債券投資風(fēng)險(xiǎn)的種類有()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

若外幣相對(duì)于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()

題型:判斷題

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()

題型:判斷題

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。()

題型:判斷題

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()

題型:判斷題

不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

題型:多項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低,而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí),可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()

題型:判斷題

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()

題型:判斷題

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()

題型:判斷題