單項(xiàng)選擇題一家大型機(jī)構(gòu)的投資組合經(jīng)理想對(duì)沖500萬(wàn)美元的股票風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)投資組合完全配置于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，而標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨的交易價(jià)格為125.00，對(duì)沖需要多少合約？（）

A.60contracts
B.40contracts
C.160contracts
D.80合同


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1.單項(xiàng)選擇題如果投資者預(yù)期兩份合約之間的價(jià)差將收窄，他將啟動(dòng)價(jià)差（）

A.selling the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
B.buying the contract offered at the higher price and buying the contract offered at the lower price
C.buying the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
D.以較高的價(jià)格出售合同，以較低的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)合同

4.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)都是期貨交易所的重要功能，但不包括（）

A.解決期貨交易會(huì)員公司之間的糾紛[單選題]*
B.為會(huì)員公司辦理期貨交易提供便利
C.規(guī)范期貨合約交易
D.抑制期貨價(jià)格上漲過(guò)高或下跌過(guò)低

5.單項(xiàng)選擇題1月份，一家公司意識(shí)到明年9月份將有資金放貸。他們的立場(chǎng)可以通過(guò)以下辦法加以對(duì)沖（）

A.購(gòu)買(mǎi)9月份的短期國(guó)債合約
B.出售9月份的短期國(guó)債合約
C.做多現(xiàn)金和短期國(guó)債期貨
D.銷(xiāo)售GNMA合同

8.單項(xiàng)選擇題目前金價(jià)為每盎司400美元，8月份380美元的看漲期權(quán)交易價(jià)格為48.00美元。選項(xiàng)有（）

A.no intrinsic value and 48.00 time value
B.20.00內(nèi)在價(jià)值和28.00時(shí)間價(jià)值處于實(shí)值狀態(tài)
C.28.00 intrinsic value and 20.00 time value
D.48.00 intrinsic value and no time value

9.單項(xiàng)選擇題寫(xiě)一個(gè)“未覆蓋選項(xiàng)”給寫(xiě)信人（）

A.有限風(fēng)險(xiǎn)-僅限于已收取的保費(fèi)。
B.有限的風(fēng)險(xiǎn)-有限的數(shù)量的期權(quán)是在錢(qián)。
C.無(wú)限的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不是