A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。

為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。

以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）

為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構可以（）

下列哪項不是風險報告的用途（）

以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）

一家大型金融機構的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。