A．未來(lái)可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差
D．收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
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A．強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B．有效市場(chǎng)
C．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D．弱式有效市場(chǎng)
A．強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B．有效市場(chǎng)
C．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D．弱式有效市場(chǎng)
A．強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B．有效市場(chǎng)
C．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D．弱式有效市場(chǎng)
A．事件異常
B．日歷異常
C．公司異常
D．會(huì)計(jì)異常
A．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效的
B．經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C．堅(jiān)持“買入并長(zhǎng)期持有”的投資策略
D．通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合
最新試題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）