單項選擇題（）認為，證券價格由有信息的投資者決定。
A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
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1.單項選擇題提出套利定價理論的是（）。
A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．羅爾
2.單項選擇題以下有關(guān)資本資產(chǎn)定價模型資本市場沒有摩擦的假設(shè)，說法錯誤的是（）。
A．信息向市場中的每個人自由流動
B．任何證券的交易單位都是無限可分的
C．市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
D．在借貸和賣空上有限制
3.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性，是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)。
A．證券組合的期望收益率
B．B系數(shù)
C．證券間的相關(guān)系數(shù)
D．證券各自的權(quán)重
4.單項選擇題以下不屬于無差異曲線特點的是（）。
A．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
B．每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面又相交的曲線簇
C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
5.單項選擇題從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)（）的行為。
A．低額收益
B．高額收益
C．有風(fēng)險收益
D．無風(fēng)險收益
最新試題
APT揭示了（）。
題型：多項選擇題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
題型：多項選擇題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
題型：判斷題
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
題型：多項選擇題
β系數(shù)可以反映（）。
題型：多項選擇題
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
市場異?，F(xiàn)象可以分為（）。
題型：多項選擇題