A.2
B.1
C.3
D.4
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A.投資風(fēng)險(xiǎn)控制
B.投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
C.資產(chǎn)配置
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制
A.資產(chǎn)類別
B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
A.戰(zhàn)略性
B.戰(zhàn)術(shù)性
C.積極型
D.消極型
A.支付模式
B.風(fēng)險(xiǎn)情況
C.有利的市場(chǎng)環(huán)境
D.對(duì)流動(dòng)性的要求
A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動(dòng)混合策略
D.投資組合保險(xiǎn)策略
最新試題
運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化。()
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí),恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對(duì)來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)?()
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。
投資組合保險(xiǎn)的形式包括()。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是()。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在()。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零),曲線是一條典型的有效邊界。