A．從市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)中獲利
B．因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C．因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D．因資產(chǎn)收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
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A．交易成本
B．價(jià)格波動(dòng)
C．管理費(fèi)用
D．持有期限
A．不同資產(chǎn)類別的收益情況
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C．投資者的實(shí)際需求
D．市場(chǎng)的短期變化
A．買入并持有策略
B．恒定混合策略
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A．時(shí)間跨度
B．范圍
C．配置策略
D．風(fēng)格類別
A．方差度量法
B．情景綜合分析法
C．歷史數(shù)據(jù)法
D．下跌概率法
最新試題
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
投資組合保險(xiǎn)的一種簡(jiǎn)化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）
投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）
投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。