投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。

當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買(mǎi)入并持有策略。（）

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）

假定理性客戶(hù)在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線(xiàn)是一條典型的有效邊界。

大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。

系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。（）

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿(mǎn)足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿(mǎn)足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。

下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（） 

美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。 

一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）