判斷題根據(jù)夏普指數(shù)對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行排序，夏普指數(shù)越大，績(jī)效越差。（）

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4.不定項(xiàng)選擇關(guān)于擇時(shí)能力衡量方法，下列說(shuō)法正確的有（）。

A．在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大；在市場(chǎng)蕭條期，基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)較小
B．使用成功概率法對(duì)擇時(shí)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)的一個(gè)重要步驟是需要將市場(chǎng)劃分為牛市和熊市兩個(gè)不同的階段
C．一個(gè)成功的市場(chǎng)選擇者，能夠在市場(chǎng)處于漲勢(shì)時(shí)提高其組合的β值，而在市場(chǎng)處于下跌時(shí)降低其組合的β值
D．T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的一一SML的非線性處理有所不同

5.不定項(xiàng)選擇關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系的說(shuō)法正確的是（）。

A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，但二者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對(duì)績(jī)效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時(shí)考慮了績(jī)效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算