當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)。（）

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性在于（）。

下列選項(xiàng)中，（）是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款。

確定商品期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮（）。

期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（）。

在我國(guó)，期貨交易者必須遵守的交易制度包括（）。

期貨合約漲跌停板的確定主要取決于（）。

在交割過(guò)程中，下列行為正確的有（）。

逐日盯市與逐筆對(duì)沖兩種結(jié)算方式下，保證金占用、當(dāng)日入金、當(dāng)日手續(xù)費(fèi)、客戶權(quán)益、質(zhì)押金、可用資金、追加保證金和風(fēng)險(xiǎn)度等參數(shù)的值沒(méi)有差別。（）

期貨實(shí)物交割必不可少的環(huán)節(jié)有（）。