判斷題VaR是在特定的假設(shè)條件下進行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。（）

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題下列關(guān)于金融工程技術(shù)的說法，正確的是（）。

A．分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B．組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成新型混合金融工具
C．整合技術(shù)常被用于風險管理
D．分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點在于靈活、多變和應(yīng)用面廣

4.多項選擇題下列關(guān)于套期保值與期現(xiàn)套利的聯(lián)系及區(qū)別，說法正確的是（）。

A．期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風險而進行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實質(zhì)性聯(lián)系
B．套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易
C．期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D．如果認為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨；期現(xiàn)套利者會買進期貨進行保值

5.多項選擇題關(guān)于套利交易對期貨市場的作用，下列說法正確的是（）。

A．有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復到正常水平
B．有利于市場流動性的提高
C．可以抑制市場的過度投機
D．國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴格控制措施

6.多項選擇題金融工程應(yīng)用的領(lǐng)域有（）。

A．公司理財
B．投資管理
C．風險管理
D．金融工具交易

7.多項選擇題廣義的金融工程包括（）。

A．金融產(chǎn)品設(shè)計
B．金融產(chǎn)品定價
C．交易策略設(shè)計
D．金融風險管理

8.多項選擇題VaR的應(yīng)用主要表現(xiàn)在（）。

A．風險管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績效評價

9.多項選擇題關(guān)于Alpha套利，下列說法正確的有（）。

A．現(xiàn)代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會

10.多項選擇題在使用VaR進行風險管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。

A．VaR沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真