A.止損單的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時的市場價(jià)格
B.止損單的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時的市場價(jià)格，以便價(jià)格有波動時盡快平倉
C.止損單價(jià)格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大
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A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.賣出近月合約
B.賣出遠(yuǎn)月合約
C.買入近月合約
D.買入遠(yuǎn)月合約
A.平均買低
B.平均賣高
C.金字塔式買入
D.金字塔式賣出
A.應(yīng)在市場行情一出現(xiàn)上漲時就買入期貨合約
B.應(yīng)在市場趨勢已經(jīng)明確上漲時才買入期貨合約
C.應(yīng)在市場行情下跌時就買入期貨合約
D.應(yīng)在市場反彈時就買入期貨合約
A.要超過兩種
B.要在3種以上
C.要在4種以上
D.要在3種以下
最新試題
按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
價(jià)差交易包括（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。