A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級的差異
C.交易單位與匯率波動
D.保證金和傭金成本
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A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.價(jià)差變?yōu)?0美分／蒲式耳
B.價(jià)差縮小了20美分／蒲式耳
C.價(jià)差變?yōu)?80美分／蒲式耳
D.價(jià)差擴(kuò)大了20美分／蒲式耳
A.正向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元
A.在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意，當(dāng)近期合約的價(jià)格相當(dāng)?shù)蜁r(shí)，是進(jìn)行熊市套利的難得獲利時(shí)機(jī)
B.如果在反向市場上，近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格，熊市套利是賣出近期合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C.在反向市場中，熊市套利可以歸入賣出套利這一類中，只有在價(jià)差縮小時(shí)才能夠盈利
D.當(dāng)市場出現(xiàn)供給過剩，需求相對不足時(shí)，一般來說，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度，在這種情況下，熊市套利可行
最新試題
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。
套利者可選用的指令有（）。