單項選擇題6月5日，某投資者以5點的權利金（每點250美元）買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權合約，當時的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點，權利金價格變?yōu)?0點，若該投資者將該期權合約對沖平倉，則交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）

A.盈利5000美元
B.盈利3750美元
C.虧損5000美元
D.虧損3750美元


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1.單項選擇題客戶甲以20元／噸買入10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權。如果權利金上漲到30元／噸，那么客戶甲平倉時應發(fā)出的指令是（）。

A.以30元／噸賣出（平倉）10手5月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權
B.以20元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權
C.以30元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權
D.以30元／噸買入（開倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權

3.單項選擇題看跌期權的買方擁有向期權賣方（）的權利，但不負有必須的義務。

A.賣出看漲期權
B.賣出看跌期權
C.買入看漲期權
D.買入看跌期權

4.單項選擇題如果某期權交易者的開倉指令為：s l ycx 10 8000c 132 lmt，則平倉指令應為（）。

A.s l ycx 10 8000c 135 lmt
B.s l ycx 10 8000p 135 lmt
C.b l ycx 10 8000p 135 lmt
D.b l ycx 10 8000c 135 lmt

5.單項選擇題一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額（），則時間價值就（）：差額（），則時間價值就（）。

A.越小 越小 越大 越大
B.越大 越大 越小 越大
C.越小 越大 越小 越小
D.越大 越小 越小 越大

6.單項選擇題期權剩余的有效日期越長，其時間價值就（）。

A.越大
B.越小
C.不變
D.趨于零

7.單項選擇題只能在期權到期日行使權利的期權是（）。

A.美式期權
B.歐式期權
C.看跌期權
D.看漲期權

8.單項選擇題期貨交易與期權交易相比，相同之處是（）。

A.買賣雙方的權利和義務相同
B.買賣雙方都需要繳納保證金
C.買賣雙方的風險和收益一致
D.交易的對象都是標準化合約

9.單項選擇題期權買方在期權合約到期日之前不能行使權利的這種期權是（）。

A.看跌期權
B.看漲期權
C.歐式期權
D.美式期權

10.單項選擇題看漲期權又稱為（）。

A.買方期權
B.認沽期權
C.賣方期權
D.賣權期貨