單項選擇題某交易者以5港元的權(quán)利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看跌期權(quán)，該期權(quán)到期日的市場價格為66港元，此時，該交易者的理性選擇是（）。

A.執(zhí)行期權(quán)
B.不執(zhí)行期權(quán)
C.執(zhí)行期權(quán)，其收益為1港元
D.執(zhí)行期權(quán)，其收益為5港元


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2.單項選擇題客戶甲以20元／噸買入10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)。如果權(quán)利金上漲到30元／噸，那么客戶甲平倉時應(yīng)發(fā)出的指令是（）。

A.以30元／噸賣出（平倉）10手5月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
B.以20元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
C.以30元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
D.以30元／噸買入（開倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)

4.單項選擇題看跌期權(quán)的買方擁有向期權(quán)賣方（）的權(quán)利，但不負有必須的義務(wù)。

A.賣出看漲期權(quán)
B.賣出看跌期權(quán)
C.買入看漲期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)

5.單項選擇題如果某期權(quán)交易者的開倉指令為：s l ycx 10 8000c 132 lmt，則平倉指令應(yīng)為（）。

A.s l ycx 10 8000c 135 lmt
B.s l ycx 10 8000p 135 lmt
C.b l ycx 10 8000p 135 lmt
D.b l ycx 10 8000c 135 lmt

6.單項選擇題一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額（），則時間價值就（）：差額（），則時間價值就（）。

A.越小 越小 越大 越大
B.越大 越大 越小 越大
C.越小 越大 越小 越小
D.越大 越小 越小 越大

7.單項選擇題期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值就（）。

A.越大
B.越小
C.不變
D.趨于零

8.單項選擇題只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)是（）。

A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

9.單項選擇題期貨交易與期權(quán)交易相比，相同之處是（）。

A.買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)相同
B.買賣雙方都需要繳納保證金
C.買賣雙方的風(fēng)險和收益一致
D.交易的對象都是標準化合約

10.單項選擇題期權(quán)買方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利的這種期權(quán)是（）。

A.看跌期權(quán)
B.看漲期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)