單項選擇題一般來說，標的物市場價格的波動率（），則時間價值就（）；波動率（），則時間價值就（）。

A.越?。辉叫。辉酱?；越大
B.越大；越大；越小；越大
C.越??；越大；越?。辉叫?br /> D.越大；越??；越??；越大


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1.單項選擇題（）是影響期權價格的最重要因素。

A.執(zhí)行價格與期權合約標的物的市場價格
B.內涵價值和時間價值
C.標的物價格波動率
D.交付的權利金的金額

2.單項選擇題期貨交易與期貨期權交易的共同之處是（）。

A.期貨與期貨期權交易的對象都是標準化合約
B.期貨交易與期貨期權交易的標的物相同
C.期貨交易與期貨期權交易的買賣雙方的權利義務對等
D.期貨交易與期貨期權交易的買賣雙方所面對的風險均是無限的

4.單項選擇題某交易者以5港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看跌期權，該期權到期日的市場價格為66港元，此時，該交易者的理性選擇是（）。

A.執(zhí)行期權
B.不執(zhí)行期權
C.執(zhí)行期權，其收益為1港元
D.執(zhí)行期權，其收益為5港元

6.單項選擇題客戶甲以20元／噸買入10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權。如果權利金上漲到30元／噸，那么客戶甲平倉時應發(fā)出的指令是（）。

A.以30元／噸賣出（平倉）10手5月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權
B.以20元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權
C.以30元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權
D.以30元／噸買入（開倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權

8.單項選擇題看跌期權的買方擁有向期權賣方（）的權利，但不負有必須的義務。

A.賣出看漲期權
B.賣出看跌期權
C.買入看漲期權
D.買入看跌期權

9.單項選擇題如果某期權交易者的開倉指令為：s l ycx 10 8000c 132 lmt，則平倉指令應為（）。

A.s l ycx 10 8000c 135 lmt
B.s l ycx 10 8000p 135 lmt
C.b l ycx 10 8000p 135 lmt
D.b l ycx 10 8000c 135 lmt

10.單項選擇題一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額（），則時間價值就（）：差額（），則時間價值就（）。

A.越小 越小 越大 越大
B.越大 越大 越小 越大
C.越小 越大 越小 越小
D.越大 越小 越小 越大

最新試題

美式期權是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權利的期權。（）

題型：判斷題

下圖③適宜采取哪些交易方式？（）

題型：多項選擇題

在期貨期權交易中，期權買方為了能夠預知有限的風險，也需要繳納履約保證金。（）

題型：判斷題

下圖②適宜采取哪些交易方式？（）

題型：多項選擇題

某投資者在12月1日期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權，執(zhí)行價格為2000元/噸，權利金支付30元/噸，到12月20日時權利金上漲到50元，請問他如果平倉盈虧如何？（）

題型：單項選擇題

下圖是（）的損益圖。

題型：單項選擇題

下列什么樣的人適合投資期權？（）

題型：多項選擇題

某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。

題型：單項選擇題

1月9日，小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權，付出20元/噸權利金；假若2月15日，大豆期貨價上漲至3150元／噸，權利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳？（）

題型：單項選擇題

下列關于期權買方交易敘述正確的是（）。

題型：多項選擇題