A.執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小,而且影響著時間價值
B.其他條件不變的情況下,標的物價格的波動越大,期權價格就越高
C.其他條件不變的情況下,期權有效期越長,時間價值就越大
D.當利率提高時,期權的時間價值就會減少
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A.美式期權在美國市場交易
B.美式期權的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權
C.歐式期權在歐洲市場交易
D.歐式期權的買方只能在合約到期日行權
A.歐式期權比美式期權更靈活,賦予買方更多的選擇
B.歐式期權是指期權合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權利
C.美式期權是指期權合約的買方可以在期權合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權
D.歐式期權是指期權合約的買方可以在期權合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權
A.期權距到期日時間越長,權利金就越高
B.預期波動率越大的貨幣期權,其權利金越高
C.貨幣利率越高,權利金越低;利率越低,權利金越高
D.買入期權的執(zhí)行價格與權利金成正比,而賣出期權的執(zhí)行價格與權利金成反比
A.按標的物不同,可分為現(xiàn)貨期權與期貨期權
B.按交易內(nèi)容不同,可分為看漲期權與看跌期權
C.按交易單位不同,可分為同一種期權和同一系列期權
D.按行使權利的期限不同,可分為美式期權和歐式期權
A.權利金
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.期權的價格
A.投入資本相對較少
B.具有投資的杠桿效應
C.買入期權建倉投機和賣出建倉投機所面臨的收益和風險不對稱
D.買入期權建倉投機和賣出建倉投機所面臨的收益和風險是對稱的
A.預期期貨市場價格下跌
B.預期期貨市場價格上漲
C.對所持標的物資產(chǎn)的多頭部位保值
D.對所持標的物資產(chǎn)的空頭部位保值
A.買入看跌期權
B.賣出看跌期權
C.買入看漲期權
D.賣出看漲期權
A.標的物
B.期權種類
C.執(zhí)行價格
D.合約到期月份
A.實值期權
B.虛值期權
C.看漲期權
D.平值期權
最新試題
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權,權利金為23,期貨價格為1980時,內(nèi)涵價值和時間價值各是多少?()
當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為虛值期權。()
下圖是()的損益圖。
下列關于期權買方交易敘述正確的是()。
下圖是()的損益圖。
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪些敘述正確?()
用買入看跌期權進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪種方式最佳?()
下圖是()的損益圖。
下圖③適宜采取哪些交易方式?()