多項選擇題1973年7月，（）在《期權(quán)的定價與公司負(fù)債》一文中，推導(dǎo)出了以不分紅股票作為標(biāo)的物的歐式看漲期權(quán)定價公式。

A.費希爾.布萊克
B.邁倫.斯克爾斯
C.羅伯特.墨頓
D.沃倫.巴菲特


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2.多項選擇題下面影響期權(quán)價格的因素描述正確的有（）。

A.執(zhí)行價格與標(biāo)的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小，而且影響著時間價值
B.其他條件不變的情況下，標(biāo)的物價格的波動越大，期權(quán)價格就越高
C.其他條件不變的情況下，期權(quán)有效期越長，時間價值就越大
D.當(dāng)利率提高時，期權(quán)的時間價值就會減少

3.多項選擇題下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的是（）。

A.美式期權(quán)在美國市場交易
B.美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)
C.歐式期權(quán)在歐洲市場交易
D.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)

4.多項選擇題下列關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)的比較說法中，錯誤的有（）。

A.歐式期權(quán)比美式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇
B.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利
C.美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
D.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)

5.多項選擇題以下有關(guān)期權(quán)價格的決定因素的說法中，正確的有（）。

A.期權(quán)距到期日時間越長，權(quán)利金就越高
B.預(yù)期波動率越大的貨幣期權(quán)，其權(quán)利金越高
C.貨幣利率越高，權(quán)利金越低；利率越低，權(quán)利金越高
D.買入期權(quán)的執(zhí)行價格與權(quán)利金成正比，而賣出期權(quán)的執(zhí)行價格與權(quán)利金成反比

6.多項選擇題關(guān)于期權(quán)分類，下列說法中，正確的是（）。

A.按標(biāo)的物不同，可分為現(xiàn)貨期權(quán)與期貨期權(quán)
B.按交易內(nèi)容不同，可分為看漲期權(quán)與看跌期權(quán)
C.按交易單位不同，可分為同一種期權(quán)和同一系列期權(quán)
D.按行使權(quán)利的期限不同，可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

7.多項選擇題期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是（）。

A.權(quán)利金
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.期權(quán)的價格

8.多項選擇題利用期權(quán)交易投機(jī)的特點包括（）。

A.投入資本相對較少
B.具有投資的杠桿效應(yīng)
C.買入期權(quán)建倉投機(jī)和賣出建倉投機(jī)所面臨的收益和風(fēng)險不對稱
D.買入期權(quán)建倉投機(jī)和賣出建倉投機(jī)所面臨的收益和風(fēng)險是對稱的

9.多項選擇題在下列（）情況下，投資者會賣出看漲期權(quán)。

A.預(yù)期期貨市場價格下跌
B.預(yù)期期貨市場價格上漲
C.對所持標(biāo)的物資產(chǎn)的多頭部位保值
D.對所持標(biāo)的物資產(chǎn)的空頭部位保值