A.現貨期權
B.期貨期權
C.看跌期權
D.看漲期權
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A.期貨與期貨期權交易的對象都是標準化合約
B.二者交易都是在期貨交易所內通過公開競價的方式進行
C.二者交易達成后,都必須通過結算所統一結算
D.二者的合約條款相同
A.看漲期權
B.看跌期權
C.美式期權
D.歐式期權
A.合約非標準化
B.交易品種多樣、形式靈活、規(guī)模巨大
C.交易對手機構化
D.流動性風險和信用風險小
A.權利不對等
B.義務不對等
C.收益不對等
D.風險不對等
A.費希爾.布萊克
B.邁倫.斯克爾斯
C.羅伯特.墨頓
D.沃倫.巴菲特
A.窄幅整理
B.下跌
C.大幅震蕩
D.上漲
A.執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內涵價值大小,而且影響著時間價值
B.其他條件不變的情況下,標的物價格的波動越大,期權價格就越高
C.其他條件不變的情況下,期權有效期越長,時間價值就越大
D.當利率提高時,期權的時間價值就會減少
A.美式期權在美國市場交易
B.美式期權的買方在規(guī)定的有效期限內的任何交易日都可以行權
C.歐式期權在歐洲市場交易
D.歐式期權的買方只能在合約到期日行權
A.歐式期權比美式期權更靈活,賦予買方更多的選擇
B.歐式期權是指期權合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權利
C.美式期權是指期權合約的買方可以在期權合約的有效期內的任何一個交易日行權
D.歐式期權是指期權合約的買方可以在期權合約的有效期內的任何一個交易日行權
A.期權距到期日時間越長,權利金就越高
B.預期波動率越大的貨幣期權,其權利金越高
C.貨幣利率越高,權利金越低;利率越低,權利金越高
D.買入期權的執(zhí)行價格與權利金成正比,而賣出期權的執(zhí)行價格與權利金成反比
最新試題
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權,權利金為23,期貨價格為1980時,內涵價值和時間價值各是多少?()
場外期權的標的物一定是實物資產,場內期權的標的物一定是期貨合約。()
期權賣方的風險和收益關系是:()。
期貨價格為1800,看跌期權執(zhí)行價格為1820,權利金為20,買進該期權的損益平衡點為:()。
1月9日,小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權,付出20元/噸權利金;假若2月15日,大豆期貨價上漲至3150元/噸,權利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳?()
下圖是()的損益圖。
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值,可以進行以下哪些方式?()
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權,權利金為13。期貨價格為2010時,該執(zhí)行價格權利金為21,請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少?()
下圖是()的損益圖。
一般來說,期權的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大,則時間價值也越大;反之,差額越小,則時間價值越小。()