A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.時間價值

A.執(zhí)行價格與市場價格的絕對差額決定了內(nèi)涵價值的有無及其大小
B.就看漲期權(quán)而言，市場價格超過執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大
C.當(dāng)市場價格等于或低于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零
D.就看跌期權(quán)而言，市場價格低于執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大

A.如果某個看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，執(zhí)行價格和標(biāo)的物相同的看跌期權(quán)一定處于虛值狀態(tài)
B.時間價值是指期權(quán)的賣方希望隨著時間的延長，相關(guān)標(biāo)的物價格的變動有可能使期權(quán)增值時而愿意為賣出這一期權(quán)所付出的權(quán)利金金額
C.如果某個看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，執(zhí)行價格和標(biāo)的物相同的看跌期權(quán)一定處于實(shí)值狀態(tài)
D.期權(quán)的有效期越長，對于期權(quán)的賣方來說，其獲利的可能性就越大

A.越近越小
B.越近越大
C.越遠(yuǎn)越小
D.越遠(yuǎn)越大

A.執(zhí)行價格和執(zhí)行價格間距
B.合約規(guī)模和最小變動價位
C.合約月份和最后交易日
D.行權(quán)、合約到期時間、期權(quán)類型

A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

A.期貨與期貨期權(quán)交易的對象都是標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.二者交易都是在期貨交易所內(nèi)通過公開競價的方式進(jìn)行
C.二者交易達(dá)成后，都必須通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算
D.二者的合約條款相同

A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)