A.賣出執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
B.買入執(zhí)行價格為3.55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
C.買入執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期貨期權
D.要求履約,以3.35美元/蒲式耳的價格買入玉米期貨合約
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A.執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內涵價值和時間價值的大小
B.其他條件不變情況下,標的物價格的波動越大,期權價格就越高
C.其他條件不變情況下,期權有效期越長,時間價值就越大
D.當利率提高時,期權的時間價值就會減少
A.內涵價值
B.時間價值
C.實值
D.虛值
A.實值期權
B.虛值期權
C.平值期權
D.時間價值
A.執(zhí)行價格與市場價格的絕對差額決定了內涵價值的有無及其大小
B.就看漲期權而言,市場價格超過執(zhí)行價格越多,內涵價值越大
C.當市場價格等于或低于執(zhí)行價格時,內涵價值為零
D.就看跌期權而言,市場價格低于執(zhí)行價格越多,內涵價值越大
A.如果某個看漲期權處于實值狀態(tài),執(zhí)行價格和標的物相同的看跌期權一定處于虛值狀態(tài)
B.時間價值是指期權的賣方希望隨著時間的延長,相關標的物價格的變動有可能使期權增值時而愿意為賣出這一期權所付出的權利金金額
C.如果某個看漲期權處于虛值狀態(tài),執(zhí)行價格和標的物相同的看跌期權一定處于實值狀態(tài)
D.期權的有效期越長,對于期權的賣方來說,其獲利的可能性就越大
A.越近越小
B.越近越大
C.越遠越小
D.越遠越大
A.執(zhí)行價格和執(zhí)行價格間距
B.合約規(guī)模和最小變動價位
C.合約月份和最后交易日
D.行權、合約到期時間、期權類型
A.美式期權
B.歐式期權
C.看跌期權
D.看漲期權
A.現(xiàn)貨期權
B.期貨期權
C.看跌期權
D.看漲期權
A.現(xiàn)貨期權
B.期貨期權
C.看跌期權
D.看漲期權
最新試題
下圖②適宜采取哪些交易方式?()
期權按標的物不同劃分,分為:()。
美式期權的期權費比歐式期權的期權費()。
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
某投資者在期貨價格為1950元/噸時,買入小麥看漲期權,執(zhí)行價格為2000元/噸,權利金支付30元/噸,損益平衡點是多少?()
當期貨價格已經(jīng)漲得相當高時,可以用()探頂。
影響權利金變化的因素包括:()。
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為虛值期權。()
期權按執(zhí)行價格與期貨市價的關系分為:()。