A.為獲取價差收益
B.為博取杠桿收益
C.為限制交易風險或保護空頭
D.鎖定現(xiàn)貨市場風險
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A.內(nèi)涵價值大于零時，期權(quán)是實值期權(quán)
B.內(nèi)涵價值等于時間價值的期權(quán)是平值期權(quán)
C.當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，期權(quán)是虛值期權(quán)
D.當看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，期權(quán)是實值期權(quán)
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入或賣出
B.開倉或平倉
C.數(shù)量
D.合約到期月份
A.玉米看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為3.35美元／蒲式耳，標的期貨合約價格為3.5美元／蒲式耳
B.大豆看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為6.35美元／蒲式耳，標的期貨合約價格為6.5美元／蒲式耳
C.大豆看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為6.55美元／蒲式耳，標的期貨合約價格為6.5美元／蒲式耳
D.玉米看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為3.75美元／蒲式耳，標的期貨合約價格為3.6美元／蒲式耳
A.對沖平倉
B.行權(quán)了結(jié)
C.現(xiàn)金結(jié)算
D.放棄權(quán)利了結(jié)
A.當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)
B.當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)
C.當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠遠低于當時的標的物價格時，該期權(quán)為極度實值期權(quán)
D.當看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)
A.合約標的物不同
B.買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同
C.保證金規(guī)定不同
D.市場風險不同
A.期權(quán)買方要想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的費用
B.期權(quán)買方在未來的買賣標的物是特定的
C.期權(quán)買方在未來買賣標的物的價格是市場價格
D.期權(quán)買方取得的是買賣的權(quán)利，而不具有必須買進或賣出的義務(wù)。買方有執(zhí)行的權(quán)利，也有不執(zhí)行的權(quán)利，完全可以靈活選擇
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
最新試題
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。（）
場外期權(quán)的標的物一定是實物資產(chǎn)，場內(nèi)期權(quán)的標的物一定是期貨合約。（）
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）
既然對期貨價格走勢有看法，為何要買期權(quán)？（）
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
當期貨價格已經(jīng)漲得相當高時，可以用（）探頂。
在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風險，也需要繳納履約保證金。（）
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
期貨價格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820，權(quán)利金為20，買進該期權(quán)的損益平衡點為：（）。