單項選擇題某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約,價格為284美分/蒲式耳,同時買入5月份CBOT小麥看跌期權,敲定價格為290美分,權利金為12美分,則該期權的損益平衡點為()美分。
A.278
B.272
C.296
D.302
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1.單項選擇題5月10日,某鋁業(yè)公司為防止現貨市場鋁價下跌,于是以3000元/噸賣出9月份交割的鋁期貨合約進行套期保值。同時,為了防止鋁價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950元/噸的鋁看漲期權合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權,并按照市場價格將期貨部位平倉,則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是()元/噸。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20
B.凈虧損10
C.凈盈利10
D.凈虧損20
2.單項選擇題某生產企業(yè)在5月份以15000元/噸賣出4手(1手25噸)9月份交割的銅期貨合約,為了防止價格上漲,于是以500元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為14800元/噸的銅看漲期權合約4手。當9月份期權到期前一天,期貨價格漲到16000元/噸。該企業(yè)若執(zhí)行期權后并以16000元/噸的價格賣出平倉4手9月份的期貨合約,最后再完成4手期貨合約的交割,該企業(yè)實際賣出銅的價格是()元/噸。(忽略傭金成本)
A.15000
B.15500
C.15700
D.16000
3.單項選擇題某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權,當標的銅期貨價格為3100美元/噸時,則該交易者正確的選擇是()。
A.執(zhí)行期權盈利100美元/噸
B.不應該執(zhí)行期權
C.執(zhí)行期權,虧損100美元/噸
D.以上說法都不正確
9.判斷題美式期權的時間價值總是大于等于0。()
最新試題
美式期權的期權費比歐式期權的期權費()。
題型:單項選擇題
美式期權是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權利的期權。()
題型:判斷題
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權,又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權,再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是()美元/盎司。
題型:單項選擇題
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值,可以進行以下哪些方式?()
題型:多項選擇題
1月9日,小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權,付出20元/噸權利金;假若2月15日,大豆期貨價上漲至3150元/噸,權利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳?()
題型:單項選擇題
既然對期貨價格走勢有看法,為何要買期權?()
題型:多項選擇題
如果小麥期貨價格為2000元/噸,對看跌期權來說,你認為下列哪個執(zhí)行價格權利金最高?()
題型:單項選擇題
下圖是()的損益圖。
題型:單項選擇題
下圖是()的損益圖。
題型:單項選擇題
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
題型:多項選擇題