5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20美元／噸
B.凈虧損10美元／噸
C.凈盈利10美元／噸
D.凈虧損20美元／噸
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5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利120美元／噸
B.凈虧損140美元／噸
C.凈盈利140美元／噸
D.凈虧損120美元／噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至690美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格跌至4美分／蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至620美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格跌至1美分／蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至710美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格上漲至9美分／蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至780美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格上漲至42美分／蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
A.278
B.272
C.296
D.302
A.凈盈利20
B.凈虧損10
C.凈盈利10
D.凈虧損20
A.15000
B.15500
C.15700
D.16000
A.執(zhí)行期權(quán)盈利100美元/噸
B.不應(yīng)該執(zhí)行期權(quán)
C.執(zhí)行期權(quán)，虧損100美元/噸
D.以上說法都不正確
最新試題
下圖是（）的損益圖。
下圖是（）的損益圖。
買進(jìn)執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為23，期貨價格為1980時，內(nèi)涵價值和時間價值各是多少？（）
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是（）。
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是：（）。
美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費（）。
場外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實物資產(chǎn)，場內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。（）
下圖③適宜采取哪些交易方式？（）
買進(jìn)執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）