5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指在15900點時間,交易者可()。
A.盈利900點
B.盈利800點
C.盈利100點
D.盈利200點
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5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指在()區(qū)間時,可以獲得盈利。
A.小于14200點
B.大于14200點小于15800點
C.大于15800點
D.大于14500點小于15300點
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指為()可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權,并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20美元/噸
B.凈虧損10美元/噸
C.凈盈利10美元/噸
D.凈虧損20美元/噸
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權,并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日,期貨價格下跌到2800美元/噸,若企業(yè)選擇放棄期權,然后將期貨部位按照市場價格平倉,則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利120美元/噸
B.凈虧損140美元/噸
C.凈盈利140美元/噸
D.凈虧損120美元/噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至690美分/蒲式耳,且看漲期權價格跌至4美分/蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至620美分/蒲式耳,且看漲期權價格跌至1美分/蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至710美分/蒲式耳,且看漲期權價格上漲至9美分/蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至780美分/蒲式耳,且看漲期權價格上漲至42美分/蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
A.278
B.272
C.296
D.302
A.凈盈利20
B.凈虧損10
C.凈盈利10
D.凈虧損20
最新試題
下圖是()的損益圖。
美式期權的期權費比歐式期權的期權費()。
期權賣方的風險和收益關系是:()。
下圖③適宜采取哪些交易方式?()
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
1月9日,小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權,付出20元/噸權利金;假若2月15日,大豆期貨價上漲至3150元/噸,權利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳?()
下圖是()的損益圖。
下圖是()的損益圖。
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值,可以進行以下哪些方式?()
期權交易有哪些風險?()