A.正向市場中，基差絕對值變大
B.正向市場中，基差絕對值變小
C.反向市場中，基差絕對值變大
D.反向市場中，基差絕對值變小
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A.正向市場
B.正常市場
C.負(fù)向市場
D.反向市場
A.限價指令
B.市價指令
C.套利指令
D.止損指令
A.申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或客戶，必須填寫套期保值申請（審批）表，并向交易所提交相關(guān)證明材料
B.客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度直接向交易所辦理申報手續(xù)
C.交易所批準(zhǔn)的套期保值額度不得超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量
D.交易所批準(zhǔn)的套期保值額度一般不超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報數(shù)量的一半
A.僅適用于下跌的行情
B.僅適用于上漲的行情
C.采用“熔而不斷”的形式
D.采用“熔而斷”的形式
A.2
B.10
C.20
D.200
最新試題
能源期貨始于（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
一般而言，套期保值交易（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。