A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)
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A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來
A.信用違約互換
B.信用遠(yuǎn)期
C.總收益互換
D.信用聯(lián)系票據(jù)
A.同一個(gè)等級(jí)下,隨著期限的增長,累計(jì)違約率通常是非下降的
B.同一個(gè)等級(jí)下,隨著期限的增長,累計(jì)違約率通常是下降的
C.累計(jì)違約率存在明顯的周期性
D.同一個(gè)期限內(nèi),隨著評(píng)級(jí)的下降,違約率也逐漸上升
A.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券
A.債務(wù)人與債權(quán)人對(duì)債務(wù)所涉及的法律文件的修改,包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進(jìn)行破產(chǎn)登記,包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.匯兌風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()