單項(xiàng)選擇題假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（）。
A.1537點(diǎn)
B.1486.47點(diǎn)
C.1468.13點(diǎn)
D.1457.03點(diǎn)
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1.單項(xiàng)選擇題某組股票現(xiàn)值100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)隔2個(gè)月可收到紅利1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（）元。
A.19000和1019000元
B.20000和1020000元
C.25000和1025000元
D.30000和1030000元
2.單項(xiàng)選擇題S&P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250美元。某投機(jī)者3月20日在1250.00點(diǎn)位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25日在1275.00點(diǎn)將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（）。
A.2250美元
B.6250美元
C.18750美元
D.22500美元
3.單項(xiàng)選擇題某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸，請(qǐng)計(jì)算該投資人的投資結(jié)果（）（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）
A.-30美元/噸
B.-20美元/噸
C.10美元/噸
D.-40美元/噸
4.單項(xiàng)選擇題某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)，該投資者收益為（）元/噸（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）
A.40
B.-40
C.20
D.-80
5.單項(xiàng)選擇題某投資者二月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以200點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)5月恒指看跌期權(quán)，則當(dāng)恒指跌破（）點(diǎn)或者上漲超過(guò)（）點(diǎn)時(shí)就盈利了。
A.（10200，10300）
B.（10300，10500）
C.（9500，11000）
D.（9500，10500）
最新試題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
題型：判斷題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
題型：判斷題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題