A.如果預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格不發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)采用空頭對(duì)敲策略
B.多頭對(duì)敲是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
C.空頭對(duì)敲是指賣(mài)出一只股票的看漲期權(quán)同時(shí)買(mǎi)進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
D.多頭對(duì)敲策略對(duì)于預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng)，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用

A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時(shí)買(mǎi)入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時(shí)賣(mài)出1股該股票的看漲期權(quán)

A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

A.對(duì)于買(mǎi)入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，凈損益大于0
B.買(mǎi)入看跌期權(quán)，獲得在到期日或之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格

A.美式看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，美式看漲期權(quán)價(jià)值越低
C.美式看漲期權(quán)的價(jià)值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值
D.對(duì)于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值