A.票面利率
B.到期期限
C.市場(chǎng)利率
D.到期收益率
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A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無(wú)差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D.相較于其他有效組合,最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線的位置最高
A.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
B.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率
A.直線
B.向左彎曲的曲線
C.折線
D.向右彎曲的曲線
最新試題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。()
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí),組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí),應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。()
無(wú)差異曲線位置越靠上,其滿(mǎn)意程度越高。()
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。()
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。()