A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
你可能感興趣的試題
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險管理
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
A.投資目標(biāo)選擇
B.個別證券選擇
C.投資時機(jī)選擇
D.投資多元化
A.票面利率
B.到期期限
C.市場利率
D.到期收益率
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D.相較于其他有效組合,最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
A.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
B.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率
A.直線
B.向左彎曲的曲線
C.折線
D.向右彎曲的曲線
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。()
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
市場的實(shí)際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()