A.單一支付負債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線
你可能感興趣的試題
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險管理
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
A.投資目標選擇
B.個別證券選擇
C.投資時機選擇
D.投資多元化
A.票面利率
B.到期期限
C.市場利率
D.到期收益率
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合
D.相較于其他有效組合,最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
A.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
B.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率
A.直線
B.向左彎曲的曲線
C.折線
D.向右彎曲的曲線
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
當(dāng)市場處于牛市時,應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
資本資產(chǎn)定價模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標,其與收益水平是反相關(guān)的。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。()
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()