多項選擇題套期保值之所以能夠規(guī)避價格風(fēng)險，是因為期貨市場上（）。

A．同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
B．不同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時間里，現(xiàn)貨價格與期貨價格有差價


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1.多項選擇題進(jìn)行被動管理時建立債券組合的目的是為了達(dá)到某種設(shè)定基準(zhǔn)，根據(jù)這種設(shè)定基準(zhǔn)，被動管理可以分為（）。

A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負(fù)債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線

2.多項選擇題所謂套利組合，是指滿足（）條件的證券組合。

A．組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B．組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C．組合具有正的期望收益率
D．組合中的期望收益率方差為0

3.多項選擇題資本資產(chǎn)定價模型主要用于（）。

A．資產(chǎn)估值
B．資金成本預(yù)算
C．資源配置
D．風(fēng)險管理

5.單項選擇題下列選項中，不屬于投資者在構(gòu)建證券投資組合時需要注意的問題是（）。

A．投資目標(biāo)選擇
B．個別證券選擇
C．投資時機(jī)選擇
D．投資多元化

6.單項選擇題下列因素中，與久期之間呈相同關(guān)系的是（）。

A．票面利率
B．到期期限
C．市場利率
D．到期收益率

7.單項選擇題關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說法正確的是（）。

A．最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B．最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C．最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合
D．相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高

8.單項選擇題與市場組合的夏普指數(shù)相比。一個高的夏普指數(shù)表明（）。

A．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
B．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好

9.單項選擇題一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。

A．最小方差
B．最大方差
C．最大收益率
D．最小收益率

10.單項選擇題完全正相關(guān)的條件下，由證券A與證券B構(gòu)成的組合線是連接這兩點的（）。

A．直線
B．向左彎曲的曲線
C．折線
D．向右彎曲的曲線