A.選擇久期等于償債期的債券
B.選擇久期大于償債期的債券
C.使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
D.使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
你可能感興趣的試題
A.久期與息票利率成相反的關(guān)系,息票率越高,久期越短
B.債券的到期期限越長(zhǎng),久期也越長(zhǎng)
C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系,到期收益率越大,久期越小
D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A.同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B.不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C.隨著期貨合約到期日的臨近,現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D.在大部分的交易時(shí)間里,現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
A.單一支付負(fù)債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負(fù)債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
A.投資目標(biāo)選擇
B.個(gè)別證券選擇
C.投資時(shí)機(jī)選擇
D.投資多元化
A.票面利率
B.到期期限
C.市場(chǎng)利率
D.到期收益率
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無(wú)差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D.相較于其他有效組合,最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線的位置最高
A.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
B.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
最新試題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()
無(wú)差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()