計(jì)算分析題：某期權(quán)交易所2014年3月20日對(duì)ABC公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下：
要求：針對(duì)以下互不相干的幾問(wèn)進(jìn)行回答：
（1）若甲投資人購(gòu)買一項(xiàng)看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
（2）若乙投資人賣出一項(xiàng)看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
（3）若丙投資人購(gòu)買一項(xiàng)看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
（4）若丁投資人賣出一項(xiàng)看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
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A.標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)
B.執(zhí)行價(jià)格
C.到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.現(xiàn)行股票價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格
D.預(yù)期紅利
A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0
B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價(jià)格
C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)=多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)
D.對(duì)于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，凈收入小于0
A.空頭對(duì)敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價(jià)格>執(zhí)行價(jià)格，則組合的凈收入=執(zhí)行價(jià)格-股票價(jià)格
C.如果股票價(jià)格<執(zhí)行價(jià)格，則組合的凈收入=股票價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格
D.只有當(dāng)股票價(jià)格偏離執(zhí)行價(jià)格的差額小于期權(quán)出售收入時(shí)，才能給投資者帶來(lái)凈收益
A.處于虛值狀態(tài)的期權(quán)，雖然內(nèi)在價(jià)值為零，但是依然可以按正的價(jià)格出售
B.只要期權(quán)未到期并且不打算提前執(zhí)行，那么該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)就不為零
C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，是延續(xù)的價(jià)值，因?yàn)闀r(shí)間越長(zhǎng)，該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)就越大
D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，必然會(huì)引起該期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的變化
最新試題
某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24．96元，都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（）元。
若甲投資人購(gòu)買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元．此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為20元，執(zhí)行價(jià)格為25元，則該期權(quán)處于（）。
若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購(gòu)入1股A公司的股票，購(gòu)入時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)購(gòu)入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說(shuō)法正確的有（）。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。