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A．市場(chǎng)指數(shù)基金
B．指數(shù)化型證券組合
C．主動(dòng)管理
D．被動(dòng)管理
A．選擇久期等于償債期的債券
B．選擇久期大于償債期的債券
C．使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
D．使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
A．久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長(zhǎng)，久期也越長(zhǎng)
C．久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A．同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B．不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時(shí)間里，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負(fù)債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線(xiàn)
最新試題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類(lèi)中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線(xiàn)形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線(xiàn)簇。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線(xiàn)性的。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）