A.隨機(jī)游走模型
B.事件研究
C.共同基金表現(xiàn)研究
D.過濾檢驗(yàn)

A.有關(guān)證券的歷史信息對證券的現(xiàn)在和未來價(jià)格變動沒有任何影響
B.利用歷史信息的投資策略所獲取的平均收益，都不會超過“簡單的購買／持有”策略所獲取的平均收益
C.股價(jià)是隨機(jī)變動的
D.證券價(jià)格的時(shí)間序列存在顯著的系統(tǒng)性變動規(guī)律

A.理性的投資人
B.獨(dú)立的理性偏差
C.套利行為
D.經(jīng)濟(jì)人的存在

A.證券的有關(guān)信息能夠充分地披露和均勻地分布，使每個(gè)投資者在同一時(shí)間內(nèi)得到等量等質(zhì)的信息
B.價(jià)格能迅速地根據(jù)有關(guān)信息而變動，而不是沒有反映或反應(yīng)遲鈍
C.投資人是理性的，當(dāng)市場發(fā)布新的信息時(shí)所有投資者都會以理性的方式調(diào)整自己對股價(jià)的估計(jì)
D.專業(yè)投資者的套利活動，能夠控制業(yè)余投資者的投機(jī)，使市場保持有效

A.信息和證券價(jià)格之間的關(guān)系
B.信息的類別和市場有效程度之間有什么關(guān)系
C.投資人的理性程度與市場有效程度之間有什么關(guān)系
D.套利行為與證券價(jià)格之間的關(guān)系