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單項(xiàng)選擇題如果資產(chǎn)組合的系數(shù)為2，市場(chǎng)組合的期望收益率為10%，資產(chǎn)組合的期望收益率為20%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）。

A.0%
B.4%
C.6%
D.8%

1.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)組合的期望收益率為10%，國(guó)債的收益率為5%，該資產(chǎn)組合的期望收益率為20%，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為（）。

A.1
B.1.5
C.2
D.3

2.單項(xiàng)選擇題如果資產(chǎn)組合的系數(shù)為1，市場(chǎng)組合的期望收益率為12%，國(guó)債收益率為4%，則該資產(chǎn)組合的期望收益率為（）。

A.10%
B.16%
C.12%
D.18%

3.單項(xiàng)選擇題 上式中被稱為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，這種溢價(jià)是對(duì)（）的補(bǔ)償。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.基本風(fēng)險(xiǎn)
D.資產(chǎn)特有風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題資本市場(chǎng)線（CML）表明了有效組合的（）和標(biāo)準(zhǔn)差之間的一種簡(jiǎn)單的線性關(guān)系。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.組合方差
C.期望收益率
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）得到的定價(jià)公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）。

A.存在許多投資者
B.投資者的投資期限不同
C.稅收和交易成本忽略不計(jì)
D.所有投資者行為都是理性的

7.單項(xiàng)選擇題 如果引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，下圖顯示了資產(chǎn)組合的可行域和有效邊界。
如果能借入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，將獲得的資金和原有資金同時(shí)投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M上的是（）。

A.位于f與M之間的組合
B.位于fM的右上延長(zhǎng)線上的組合
C.位于f的右下延長(zhǎng)線上的組合
D.位于fM連線上的所有組合

8.單項(xiàng)選擇題 如果引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，下圖顯示了資產(chǎn)組合的可行域和有效邊界。

如果投資者能夠貸出無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，圖中能表明購(gòu)買的風(fēng)險(xiǎn)組合M是（）。

A.位于fM連線上的所有組合
B.位于f的右下延長(zhǎng)線上的組合
C.位于fM的右上延長(zhǎng)線上的組合
D.位于f與M之間的組合

9.單項(xiàng)選擇題 如果引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，下圖顯示了資產(chǎn)組合的可行域和有效邊界。
當(dāng)引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)，投資者的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合為（）。

A.M點(diǎn)
B.f點(diǎn)
C.位于f的右下延長(zhǎng)線上的組合
D.位于f與M之間的所有組合

10.單項(xiàng)選擇題 若某股票將取得的收益率為平均每年10%，國(guó)債的收益率保持3%不變。那么，為了得到8%的平均收益率，投資于該股票的比例m為71.43%。如果σ_p=15%，整個(gè)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)用方差來衡量，則方差為（）。

A.0
B.28.57%
C.10.71%
D.15%