A.操作風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
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A.期貨
B.期權(quán)
C.貨幣互換
D.遠期
A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B.基于外部評級的模型
C.VaR方法
D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求
A.自我評估法
B.損失分布法
C.風(fēng)險地圖法
D.風(fēng)險計量法
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.損失事件數(shù)據(jù)方法
C.流程圖法
D.情景分析法
A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對
最新試題
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中，正確的有（）。
下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標(biāo)會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。（）
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。
考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機制為兩級，短期預(yù)警機制為三級，下列屬于短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警的有（）。