A.該理論假定市場上的投資者都是風(fēng)險偏好的
B.該理論認(rèn)為,對市場上每個投資者,都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C.均值一方差模型是目前投資組合理論和投資實踐的主流方法
D.該理論認(rèn)為,最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的切點
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A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利貸
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風(fēng)險
隨機變量y的概率分布表如下。
隨機變量Y的方差為()。
A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
B.操作風(fēng)險具有非營利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險
D.操作風(fēng)險具有相對獨立性,不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
A.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征
B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場,以降低所承擔(dān)的風(fēng)險
C.操作風(fēng)險指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中,利率風(fēng)險尤為重要
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生
B.對商業(yè)銀行來說,貸款是唯一的信用風(fēng)險來源
C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式
D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險
A.
B.
C.
D.
最新試題
金融風(fēng)險可能造成的損失中,災(zāi)難性損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離,是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。()
下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。()
在商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)歷的四種風(fēng)險管理模式中,強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是()模式階段。
以下可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險的產(chǎn)品包括()。
人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風(fēng)險的()特征。
()又被稱為賬面資本。
下列屬于銀行資本劃分的類型的有()。
布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入了()模式階段。
利率的變化可能引起匯率的變化,進而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格,這屬于風(fēng)險的()特征。