單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法,不正確的是()。

A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率,其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定
C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露,自行估計(jì)違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值


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B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

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